Биржевой Стакан: Что Это И Как С Ним Работать На Рынке

Обычно, если на рынке действует нормальная ликвидность, после резких скачков цены стабилизируются и возвращаются на прежние уровни. Но трейдеры могут использовать кратковременный рост или падение, чтобы заработать. Биржевой стакан, или стакан цен (Depth of Market, DoM), — это окно, которое в реальном времени отображает рыночную активность на разных уровнях цен на фондовом рынке. Как работает биржевой стакан и зачем он трейдерам — рассказываем в статье. Биржевой стакан торгового терминала позволяет оценить спрос и предложение на рынке в данный момент времени. В техническом анализе стакан используется для того, чтобы распознать «линию наименьшего сопротивления», по которой движется бумага.

Стакан в биржевой торговле отображает только лимитные заявки с установленной ценой, но исполнение которых не гарантировано. Стакан можно увидеть в терминале КВИК, или в приложении брокера. С помощью стакана трейдер может выяснить, какое давление оказывают другие участники торгов на цену разных активов. Анализ позволяет составлять в основном краткосрочные прогнозы.

Все сделки проводятся через торговый модуль – указываем тип заявки, цену, объем и отправляем ордер. Единственная торговая опция стакана – кликом по ценовому уровню можно перенести цену в торговый модуль. Биржевой стакан в Bybit выглядит как таблица, разделенная на две части. В верхней части – заявки продавцов, в нижней части – покупателей. И наоборот, большое количество заявок на продажу на определенной цене может указывать на уровень сопротивления, что делает это место потенциально хорошим для размещения ордеров на продажу.

Интерпретация Объемов И Цен

Например, по валютной паре EUR/USD наибольший объем торговли в американскую и европейскую сессии. В это время ликвидность максимальная и рынок наиболее глубокий. В азиатскую сессию объемы снижаются, рынок теряет свою глубину. Другой пример — снижение глубины рынка перед праздниками, выходными. В этот период большинство трейдеров фиксируют позиции, на рынке снижаются торговые объемы и количество участников.

Когда на рынке распродаются / покупаются крупные объемы, это приводит к резкому изменению цены. Когда цена «подбирается» к плотности, мы можем ожидать отскока или пробоя ценового уровня. Знание этих ошибок и способы их избежания могут помочь улучшить результаты торговли. Первые аналоги биржевого стакана можно отследить до периода раннего функционирования бирж, когда торговля проводилась на открытых аукционах. Торговцы и брокеры собирались в торговых залах и кричали свои заявки и предложения, которые можно рассматривать как примитивные “стаканы” предложений. Это было неэффективно и часто приводило к путанице и ошибкам.

Теория Neo Wave И Ее Паттерны: Объяснение И Использование

• Однако успешное использование инструмента требует определенного опыта и навыков, а его результаты следует всегда подтверждать и дополнять другими методами анализа.
• Крупная заявка на внутридневных максимумах и минимумах — после того как котировки показывали положительную динамику, участники торгов решают зафиксировать прибыль.
• Но важно понимать, что заявки все равно выполняет брокер, чьим клиентом является инвестор.
• Один из популярных способов манипуляции с котировками — спуфинг.
• На реальном счете выставленная заявка будет присуммирована к общему объему торговли.

Цены являются индикатором ликвидности активов на рынке — https://boriscooper.org/ они показывают предложение (заявки на покупку) и спрос (заявки на продажу) ценных бумаг. Чем меньше разница между ценой продажи и покупки, тем ликвиднее актив. Биржевой стакан — это таблица, отображающая ордера на покупку и продажу ценных бумаг на финансовых рынках.

Также может выглядеть как график или диаграмма, но чаще это таблица с двумя типами данных – количеством заявок от продавцов и покупателей и стоимостью ценных бумаг и прочих активов. Биржевой стакан – это своего рода таблица, отражающая все лимитные заявки, размещенные на бирже. Кроме того, с ее помощью можно прогнозировать, куда цена будет двигаться дальше. Чтобы не действовать на инвестиции авось, необходимо тщательно анализировать рынок и его движения.

Когда говорят «полностью залить стакан» имеют в виду исполнить все доступные заявка на покупку. Противоположным действием является «осушить стакан», то есть исполнить сделки на продажу актива, выступая покупателем. Но любой показатель в трейдинге и инвестициях не имеет смысла, если использовать его изолированно. Наиболее эффективно книга заказов стакан цен форекс будет работать совместно со свечным графиком, гистограммой объемов торгов и лентой совершенных сделок.

Как Читать Стакан На Бирже: Пособие Для Начинающих

Участник рынка намерен ее проверить, что будет в следующий раз когда она опуститься пробьет или отскочит. Для этого обращается к стакану, что по заявкам в районе данного уровня. Если стоит крупная заявка на покупку, то скорей всего выкупят снова, если у уровня сконцентрированы в большом объеме заявки на продажу, победят медведи и цена пробьет уровень. Идем дальше, вернемся к примеру, что нам не хватило лотов для покупки по выставленной цене 284,70 центов по рыночной цене.

Чтобы манипуляции крупных игроков не вводили вас в заблуждение, стоит параллельно пользоваться лентой сделок (она же — таблица обезличенных сделок). В этой ленте анонимно демонстрируются реализованные заявки. Для успешного трейдинга и скальпирования важно как читать стакан на бирже, так и следить за таблицей обезличенных сделок.

Тогда трейдер может обратиться к брокеру с просьбой увеличить глубину биржевого стакана. Таблица котировок наиболее полезна внутридневным трейдерам и скальперам, знающим, как правильно читать биржевой стакан. Есть несколько моментов, на которые стоит обратить внимание, анализируя его данные. С одной стороны, большая глубина рынка говорит о большом количестве участников, соответственно, большей ликвидности и потому более узком спреде.

Инструмент также имеет важное значение для тактики и стратегий торговли, таких как лимитированные ордера и стратегии агрессивной или пассивной торговли. Так, например, трейдеры могут размещать лимитные ордера на определенные уровни цен, чтобы воспользоваться возможными изменениями цен или объемов ордеров. Агрессивная торговля, при которой ордера размещаются на текущих уровнях цен, может привести к быстрой реакции стакана на изменения рыночной динамики. Биржевой стакан – это совокупность заявок на продажу и покупку определенного актива с указанием количества лотов и заданной участниками торгов цены. Стакан отображает заявки, которые по своей стоимости наиболее приближены к рыночной.

Рассмотрим, как использовать показатели биржевого стакана на примере наиболее упрощенного, но работающего стакана цен МТ5 на фьючерсы золота. Рассмотрим использование биржевого стакана на нескольких реальных примерах. Все это замечательно, но как пользоваться стаканом на бирже? Информация из стакана поможет вам лучше понимать рынок и, соответственно, правильнее прогнозировать движение цен.

Это может помочь трейдерам определить, насколько ликвиден рынок и насколько легко можно совершить сделку. Биржевой стакан позволяет увидеть текущие лучшие предложения на покупку и продажу, а также объемы ордеров на каждом уровне цены. Благодаря этому трейдеры могут быстро оценить рыночную ситуацию и принять решение о покупке или продаже ценных бумаг. В сети предостаточно индикаторов, которые предлагают предсказать будущее, как будет двигаться стоимость и чего ожидать в ближайшее время. Почему то информации о биржевом стакане меньше, и она не насколько популяризирована. Форекс — это внебиржевой рынок, и там информации обо всех заявках быть не может.